衍生品市场热度升温 比特币价格将涨至4.5万美元?

比特币衍生品市场的火爆让人想起了2021年底比特币飙升至历史最高水平的时期。

智通财经APP获悉,比特币衍生品市场的火爆让人想起了2021年底比特币飙升至历史最高水平的时期。据了解,永续期货交易和期权未平仓合约的成本等变量表明,市场对比特币的投机热情正在复苏。今年迄今,比特币价格已上涨一倍以上,从2022年的暴跌中部分反弹。

人们对比特币日益关注的部分原因是,人们预期首只美国现货比特币交易所交易基金(ETF)可能很快获得监管机构的批准,从而向更多投资者开放这种资产。ETF资金流入的可能水平是一个悬而未决的问题,但需求增加的可能性足以刺激投机交易。

对此,最大的加密期权交易所Deribit的一位发言人表示,本周早些时候,该平台上的比特币期权未平仓合约的名义价值达到了约149亿美元的创纪录水平,这超过了2021年10月比特币达到近6.9万美元的高点之前的144亿美元。据悉,未平仓合约是指尚未结算的合约。

数字资产衍生品流动性提供商Orbit Markets的联合创始人卡Caroline Mauron表示:“过去几周,加密货币看涨期权需求强劲。”她表示,尽管一些交易商杠杆押注金价将"大幅突破"至10万美元或更高,但更直接的考验是3.8万美元。

比特币周四接近3.8万美元,随后回落,截至发稿,比特币的交易价格为3.6万美元。下面三个图表突出了最大的数字代币期货和期权市场的主要趋势。

比特币永续期货平均融资利率在两年高位附近

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图1

永续期货是最受欢迎的比特币衍生品之一,因为它们没有固定的到期日。交易所使用所谓的融资利率来使合约与基础现货价格保持一致。在看涨时期,该利率往往为正值,这表明押注上涨的交易员准备向做空的投机者支付资金,作为维持头寸的成本。

根据CryptoQuant涵盖一系列数字资产交易所的数据,截至11月15日,比特币永续期货的7天滚动平均融资利率约为2021年最后一个季度的水平,当时比特币正朝着顶峰反弹。

比特币期货曲线走高是看涨情绪的信号

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图2

交易员分析比特币期货曲线,寻找价格前景的线索。与一个月前相比,芝加哥商品交易所集团(CME)合约的整个曲线已经向上移动。而对于最远的合约而言,曲线向上倾斜至近32,000美元,而现在则上升至近40,000美元。

全球领先的衍生品交易所——芝加哥商品交易所(CME)的比特币期货未平仓合约的名义价值,最近超过了币安的同等价值。据了解,币安是全球最大的加密货币交易所,但在包括美国在内的主要司法管辖区面临一系列监管调查。

据coingglass数据显示,上周五,CME的比特币期货未平仓合约达到40亿美元,而币安的未平仓合约为38亿美元。

做市和算法交易公司Auros的交易主管Le Shi表示,CME未平仓量相对于币安的增长“表明,在利用期货获得比特币长期敞口方面,有更大的机构参与”。

4万美元执行权的比特币看涨期权吸引了投机者

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图3

来自bitbit的数据显示,到12月底,看好比特币的期权押注占多数,预计比特币将达到4万美元,甚至4.5万美元。鉴于卖出看涨期权的交易员愿意承担另一方的赌注,这表明4万美元可能成为比特币反弹的关键测试区域。

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