英伟达(NVDA.US)周五崩盘,期权背锅?

作者: 智通转载 2024-03-09 11:02:04
有分析指出,随着周末临近,交易员开始行使英伟达的实值看涨期权,这随后促使期权交易商通过出售英伟达股票来解除对冲,从而导致了周五的抛售。

周五,没有任何消息面的推动,英伟达(NVDA.US)股价从上涨5%跳水到大跌超5%,盘中振幅达到10%,发生了什么?

解释原因之一是,大量英伟达看涨期权在周五行权。

有分析指出,随着周末临近,交易员开始行使英伟达的实值看涨期权,这随后促使期权交易商通过出售英伟达股票来解除对冲,从而导致了周五的抛售。

期权做市商在卖出看涨期权的时候,会同时买入英伟达股票来进行风险对冲。看涨期权行权后通过卖出股票解除对冲。

随着人工智能热情高涨,大量投资者通过期权市场押注英伟达股价上涨。有数据显示,交易员在 2 月份的最后一周在英伟达的期权上投入了高达 200 亿美元的资金,远远超过了“Magnificent 7”中其他公司。

过去一个月,英伟达期权交易占单票期权市场的1/4。

这些期权包括防止英伟达在 3 月份跌至 350 美元的期权,以及如果该股在未来几个月内迅速上涨至 900 美元甚至更高的价格,则将产生收益的期权。

此外,专注于追踪英伟达股票的杠杆型ETF基金,近来也吸引了大量投资者。

根据LSEG Lipper的数据,周三,GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF 的日净流入资金额,达到了创纪录的1.97亿美元。

GraniteShares 2x Long NVDA ETF、Direxion Daily NVDA Bull 1.5X Shares ETF 和 T-Rex 2X Long Nvidia Daily Target ETF 这三只跟踪英伟达的杠杆型ETF,在2月份的净月度流入资金均创下纪录。

本文转自华尔街见闻,作者:叶桢;智通财经编辑:李程

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