华尔街恐慌指数飙升至一年多新高，市场波动性正卷土重来

本文选自“腾讯证券”，作者“尔夫”。

周五，衡量华尔街波动性的指标——恐慌指数VIX大幅上升，创下一年多来的最高水平，股市基准指数大幅下挫。10年期美国国债收益率也延续了5天的涨幅，超过了2.8%，这是4年多来的最高水平。

根据金融数据供应商FactSet的数据，芝加哥期权交易所波动率指数（恐慌指数，VIX）周五上涨至17.60点，涨幅超过30%，这是自2016年11月4日以来的最高水平。本周，该“恐慌指数”累计上涨约59%，这是自2015年12月11日以来的最大涨幅。

该指数在标准普尔500指数中使用看涨和看跌期权，以反映未来30天的预期波动，且通常随着股市下跌而上涨。然而，该指数很长一段时间一直低于20左右的历史平均水平。

美国10年期国债收益率周五升至2.84%上方。此前，一份乐观的就业报告引发了对加息和通胀加剧的担忧，推高了收益率。如果政府债券的收益率高于股票等风险资产，利率上升可能削弱对投资者对股票的兴趣。

道指周五重挫665.75点，至25520.96点，跌幅为2.54%；纳斯达克综合指数下跌144.92点，至7240.95点，跌幅为1.96%；标普500指数下跌59.86点，至2762.12点，跌幅为2.12%。

波动率指数的上升意味着，原本低迷的市场的波动性正卷土重来。